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Il Momentum Factor

2021-02-04 19:54

Fulvio Marchese

Il Momentum Factor

Anche IL DOPPIO di differenza negli ultimi tempi!

Pubblicato il 04/08/2020 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

In una fase di lungo rialzo ciclico come quella degli ultimi 10 anni la selezione fattoriale MOMENTUM, anche Globale - Esposizione globale con un forte orientamento ai titoli che hanno evidenziato una tendenza di rialzo dei prezzi - ha fatto grande differenza.

Anche IL DOPPIO di differenza negli ultimi tempi!

Non mi dò "arie" da gestore... certo mi chiedo di cosa si nutrano i gestori che si fanno pagare interi punti percentuali all'anno: messi al confronto con un semplice portafoglio ETF fattoriale momentum dovrebbero essere tutti licenziati. 

Nelle slides le differenze dei primi 10 titoli in portafoglio di un ETF globale e un globale momentum iShares a fine luglio. E la performance comparata dal 13.10 2016.

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