@ All Right Reserved 2020

Fulvio Marchese


​Life-strategy Investment Planning

Verification - Risk Assessing / Portfolio


Return ​Training and Financial Planning


facebook
instagram
twitter
linkedin

Check up

2021-01-31 07:58

Fulvio Marchese

Check up

Visto che scrivo e parlo di "portafogli robusti".

Pubblicato il 17/03/2020 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

Visto che scrivo e parlo di "portafogli robusti".

...ho creato da qualche anno un "modello base" shakerando e mettendo insieme i 4 quadranti dell'equal risk parity alla base dell'All Season di Dalio, contaminandolo con Browne, Swensen, Golden Butterfly, Pinwheel.. lavorandolo in "globale" (quindi non solo USA) e con l'ottica di un investitore euro.

7 Asset Class con le percentuali pesate col bilancino.
35% di azionario (suddiviso non equamente tra MSCI e ACWI)

Nulla di incredibile (dal mio punto di vista iniziale) ma incredibile lo è diventato analizzando gli assessment di portafogli Private è un modello che diventa imbarazzante (nel senso di positivo) quando faccio il confronto con quanto di meglio (gestioni patrimoniali) vendono quelle che hanno la credibilità di essere le migliori Private Bank non solo italiane.

In questa slide (scattata oggi alle 12:00, quotazioni real time) la situazione ad oggi.
Questo ptf è "continuo" (senza alcun ribilanciamento - fosse stato ribilanciato, semestralmente o annualmente, viste le performances positive dell'azionario nel 2019, la performance sarebbe migliore di diversi decimi)

La sostanza è che nonostante le de-correlazioni "saltate" da qualche settimana, dall'1.1.2019 la performance è ancora positiva.
https://ofdollarsanddata.com/how-the-coronavirus-crash.../

Quindi chi afferma "abbiamo perso in 15 giorni anni e anni di performances" non gestisce portafogli robusti. Sbaglio?

Eppure la percezione che ho quando rispondo a commenti sull'argomento o parlo con colleghi è che loro "tutti sanno come fare" per fare investire la gente. Alla viva il parroco?

schermata2021-01-31alle07-57-02-1612076288.png
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder