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Fulvio Marchese


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Benchmarking nelle strategie trend-following

2021-01-30 01:38

Fulvio Marchese

Benchmarking nelle strategie trend-following

Mi sono addentrato in questo articolo che tenta di approcciare il benchmarking delle strategie trend-following.

Pubblicato il 15/05/2018 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

Mi sono addentrato in questo articolo che tenta di approcciare il benchmarking delle strategie trend-following.

Io sintetizzo (di sicuro non correttamente) il t-f nella "ricerca dei gestori che lo applicano di tentare di essere investiti nel rischio mentre il mercato sale e non investiti mentre scende".

Il mio, di benchmark, molto semplice, del t-f, sono i prodotti reali che lo utilizzano in qualche modo - flessibili e/o total return -, con isin, distribuiti in tutto il mondo, le cui le statistiche a lungo termine ne asseverano, purtroppo, l'inefficienza complessiva rispetto al b&h.

Questa mia nota posizione è, ovviamente, oggetto di aspri attacchi da parte di chi è convinto del contrario. Chiedo sempre solo e soltanto prove... comunque! Pronto a cambiare idea ed acquistare il gestore che le porti, le prove.

Un paio di passi dell'articolo per me degni di nota che ho sottolineato:

"In un mondo ideale, l'unico punto di riferimento per un investitore dovrebbe essere se sono o non sono sulla buona strada per raggiungere i loro obiettivi finanziari. Tuttavia, in un settore ossessionato dalle prestazioni relative, la scelta di un benchmark è un esercizio necessario."

..."Dobbiamo sempre riconoscere che, affinché una strategia possa sovraperformare nel lungo periodo, deve subire periodi più brevi di sottoperformance".

https://blog.thinknewfound.com/.../how-to-benchmark.../

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