Pubblicato il 22/03/2018 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

Spesso mi telefonano colleghi per conoscere i criteri con cui calcolo i "rendimenti attesi" dei vari segmenti di rischio.
Ringrazio Emiliano Rossi di Orbetello con cui mi sono intrattenuto ieri pomeriggio e a cui ho ricordato che il processo di costruzione dei sotto-portafogli per "segmenti di rischio" è propedeutitico ad un protocollo COMMERCIALE di trattativa.
Commerciale e non accademico. I c.d. rendimenti attesi di lungo periodo che cito in post ed articoli sono frutto di approfondimenti su vari articoli e siti compreso quello di Reserach Affiliates da cui l'elaborazione spettacolare della foto di ieri Gabriele Turissini private banker
https://www.facebook.com/.../a.66837.../1808980912487933/...
Tra le specifiche della foto c'è, in alto, il criterio del modello: "Valuation Dependent". Anche a Research Affiliates per disegnare questa Frontiera Efficiente Rischio/Rendimento si affidano a criteri propri di valutazione. Ciò che intendo dire (e approfondire) è che NESSUNO riuscirà mai a far diventare CERTO un processo di investimento che è, per sua natura, INCERTO.
Mi impegno (e mi accingo) a scrivere una nota su questi aspetti: incollerò qui sotto il link, venitelo a recuperare se l'argomento è di interesse...