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La grande distorsione degli indici azionari

2021-01-29 19:08

Fulvio Marchese

La grande distorsione degli indici azionari

Confrontare i risultati dei portafogli gestiti con indici netti è più semplice e fa fare figure migliori, in fondo.

Pubblicato il 14/02/2018 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

Quelli usati normalmente per confronti e valutazioni NON SONO TOTAL RETURN (che vuol dire che non tengono conto, cioè sono al netto, dei dividendi).

Ho il dubbio che sia una distorsione "voluta" dall'industria del Risparmio Gestito. Confrontare i risultati dei portafogli gestiti con indici netti è più semplice e fa fare figure migliori, in fondo.

Ma la potenza dei dividendi nel compounding di lungo termine rimane, così, purtroppo, sconosciuta ai Risparmiatori. Unita poi alla postergazione fiscale, che proprio per questo aspetto andrebbe sempre ricercata, ottiene risultati che solo un Professionista riesce a comprendere, spiegare e rendere funzionali alla costruzione di progetti finanziari...

(Eppure la Consulenza Finanziaria, seria, che soprattutto di queste cose si occupa - non di indovinare mercati o prodotti redditizi - non è percepita dai più come elemento di creazione di valore da remunerare. Magari da remunerare "a parte" dalle ormai obsolete e un pò fastidiose commissioni di distribuzione, che sono, proprio, un'altra cosa, servono per remunerare altre cose... Ma vado fuori dal tema del post).

Avevo già scritto sull'argomento CAGR. Chi desidera può rileggere.
https://www.facebook.com/.../a.16488.../2001924633413801/...

http://www.visualcapitalist.com/power-dividend-investing/ 

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