Pubblicato il 01/01/2017 su facebook: vai al post per ulteriori commenti
Ho ricevuto qualche critica per il post del 30 dicembre sui bilanci di fine anno.
Troppo "semplicistico" ricondurre il modello dei portafogli finanziari a due ETF che pure fungono da benchmark: la diversificazione, le sfumature di rischio, i cambi aperti o hedgiati... etc.
https://www.facebook.com/.../a.16488.../1828209280785338/...
D'altro canto sento pontificare in questi giorni sull'anno che verrà, su cosa privilegiare, cosa sovrappesare, quali rotazioni di settori o asset class nei portafogli.
Leggo articoli di colleghi che mi fanno accapponare la pelle: "la diversificazione e la pianificazione di lungo periodo non funzionano più", "io non delego: preferisco consigliare direttamente i mercati","non ho problemi a consigliare operazioni sia long che short","il mercato va usato in tutte le sue forme quando cresce e quando scende", "l'analisi tecnica è prioritaria perché indica cosa fa il mercato", "il timing è uno degli aspetti che ritengo fondamentali"... (tratto da Citywire magazine di novembre 2016)
http://citywire.it/contentpreview/972757...
Poi nella vita quotidiana mi confronto, però, con Gestori blasonati che annaspano per creare portafogli attivi che battono i benchmark.
Insomma: solo io mi guardo allo specchio?
Visto che siamo al primo dell'anno aggiorno (e completo) LO SPECCHIO dell'anno 2016. Obbligazionario e Azionario Globale sia a cambi aperti che hedged. Mi congratulo con chi, seguendo le diverse indicazioni astrali, ha raddoppiato i soldi nel 2016. Ma perché porre limiti? PIU' CHE RADDOPPIATO...
