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Costruzione frontiera efficiente: l'orizzonte temporale

2021-01-25 15:22

Fulvio Marchese

Costruzione frontiera efficiente: l'orizzonte temporale

I SEGMENTI DI RISCHIOCome e perché sono stati ideati.Insieme agli amici e colleghi di Frontiera Efficiente

Pubblicato il 22/01/2016 su facebook: vai al post per ulteriori commenti

I SEGMENTI DI RISCHIO

- Come e perché sono stati ideati.

Insieme agli amici e colleghi di 

Frontiera Efficiente

, nello stilare il nostro Protocollo Disciplinare per condurre una trattativa finanziaria efficace, ho coniato i nuovi "Segmenti di Rischio" per meglio determinare e spiegare il perimetro di correlazione negli Investimenti tra:

RENDIMENTO ATTESO, RISCHI DI OSCILLAZIONE E SCADENZA

Spiego processo e meccanismo di determinazione dei "Segmenti di Rischio" nell'articolo di Investors' (pag. 24 di questo link)

http://magazine.inovafutura.com/.../investors2015_03.html...
 

schermata2021-01-25alle12-58-51-1611587955.png

Il grafico utilizzato per mettere insieme tutti pezzi, a corredo dell'articolo, in cui si comprendono proprio i SEGMENTI, l'ho inserito nei commenti di questo post.

Ho trovato in questa pubblicazione sul web (link in fondo) quest'altro grafico (foto principale del post) che riesce, con un altra prospettiva, a far comprendere come "varie" Frontiere Efficienti esistono per vari orizzonti temporali e diverse tolleranze alle oscillazioni (che, appunto, portano a rendimenti attesi mano a mano crescenti).

Ecco perché, nel nostro modello, PER OGNI SEGMENTO SI CREA UN SOTTO-PORTAFOGLIO EFFICIENTE A SE' STANTE. (Tra l'altro meglio monitorabile e, soprattutto, rapidamente e semplicemente confrontabile con benchmark "di segmento" e portafogli della concorrenza).

Il portafoglio complessivo dell'Investitore, poi, sarà evidentemente dato dall'assemblaggio di tutti 5 i sottoportafogli "di segmento".

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